Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Μόνιμο URI για αυτήν την κοινότηταhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/58

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει τα Τμήματα: - Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης - Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Περιήγηση

Φιλτράρετε τα αποτελέσματα ανά έτος ή μήνα

Τώρα δείχνει 1 - 20 από 2692

The 0.5 global Sulphur cap and its implications on the tanker industry
Kornilaki, Anastasia; Nikolaou, Ioanna; Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance; Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies; Panayides, Photis
The dissertation investigates the available methods with which shipowners can comply with the Sulfur regulations of bunker fuels that will be enforced in 2020. To begin with, general characteristics of the tanker shipping industry are presented, such as oil and oil products, ships carrying oil at sea, as well as sources of marine pollution. In continuation, a deep literature review is being carried out on the regulations that have been or will be adopted regarding Sulfur limit and emissions from ships’ engines. We also identify the sea areas to which stricter regulations apply, namely Emissions Control Areas (ECAs) and Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs). The factors that shipowners need to take into consideration and can affect their decision concerning the choice of the optimal method of compliance, are also examined. Furthermore, the available methods with which hipowner can meet the new sulfur requirements, together with the advantages and disadvantages of each method are being analyzed. Finally, a comparison between the various alternative methods is being performed using market reports, previous researches on that subject, a SWOT analysis, a cost comparison of the available methods for three tankers with different characteristics and an ECA calculator in order to calculate the payback period of the proposed investment.
1. Handling data from Thompson’s DataStream 2. The Cross-Section of European Returns: an application of asset pricing models, anomalies and predictability in a Pan-European framework
Landis-Conrad, Felix-Michel; Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies; Skouras, Spyros
This paper refers on Handling data from Thompson’s DataStream (TDS). Although DataStream is a rich data source for approximately 50.000 equities from more than 65 markets around the world with more than 25 years of coverage, its data should be handle with care. An extensive research on that subject is already published by Ince and Porter (2006-“Individual Equity Return Data from Thompson DataStream: Handle With Care”). So our paper comes as a supplement to it, providing, though more information especially in the common stock identification processes for European markets and proposing extra screens for unreported errors. At the same time it, jointly describes the methodology we applied to obtain the European sample we used in our tests throughout the paper 2 .
1997 Asian crisis - the vulnerabilities of the "Asian Tigers" and the fiscal response towards recovery: a country by country analysis
(2019-02-18) Kottas, Christos; Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies; Tsakloglou, Panagiotis; Moutos, Thomas
The Asian economic and financial crisis that occurred in 1997 is considered as one of the most serious crises in the economic history. The contagion effect, following the depreciation of the Thai baht due to the massive speculative attack on July 1997, transmitted the crisis in the other countries of the area, mainly South Korea, Malaysia, Philippines, Singapore and Indonesia. This paper examines the anatomy of the East Asian financial crisis, analyzes the fiscal response and the measures that were implemented and assesses the macroeconomic adjustment of the involved countries by presenting the results of the measures implemented and its output the years afterwards. The analysis conducted is firstly country – oriented, that is, each country’s involvement in the crisis is examined separately focusing on the macroeconomic framework before the crisis. Moving towards the fiscal adjustment section of the paper, the analysis remains on a country-by-country level in order to analyze the measures implemented aiming at the assessment of the supporting programs degree of success and focusing on the International Monetary Fund’s and countries authorities intervention there, as well as the fiscal adjustments modalities that became necessary in this context. Finally, the paper overviews the situation and aftermath of these countries the years afterwards and the position of these countries in the modern world almost 20 years after the end of the Asian tigers crisis.
A comparative analysis of ESG and Paris-aligned portfolios: evidence from the STOXX Europe 600 (2021–2025)
(2025-09-28) Petkidou, Sotiria; Πετκίδου, Σωτηρία; Topaloglou, Nikolaos; Skouras, Spyros; Chalamandaris, George
With this dissertation we aim to compare the performance of two sustainable investment strategies: an Environmental, Social, and Governance (ESG) portfolio and a Paris-Aligned Benchmark (PAB) one. We constructed both portfolios based on the STOXX Europe 600, and we tested them over the 2021–2025 period. The analysis applies financial metrics such as cumulative return, volatility, the Sharpe ratio, maximum drawdown, and diversification indices. In addition, it includes regression tests for beta and market capitalization. The results show that the ESG portfolio achieved stronger diversification and a lower drawdown but was more dependent on large-cap and high-beta stocks, leading to higher volatility. The PAB portfolio was more concentrated due to stricter exclusions, something that delivered a slightly higher Sharpe ratio and more stable performance in the later phase. Overall, both strategies were competitive, with different pros and cons between diversification and risk–return balance.
Ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη και πράσινη μετάβαση
(2025-09-29) Λαμπρίδη, Αντιγόνη; Καρύδης, Γεώργιος; Αναγνωσταράς, Γεώργιος; Βογιατζής, Παντελής
Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί έναν σημαντικό τομέα των μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί σε γενικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν προκύψει κυρίως απο τις μεταφορές και πως οι νέες τεχνολογίες όπως η ηλεκτροκίνηση αποτελούν μία νέα δυναμική. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέσω της βιβλιογραφικής αναζήτησης, πραγματοποιείται η εύρεση άρθρων και εργασιών πάνω σε θέματα που αφορούν την ηλεκτροκίνηση, την προώθηση της τα τελευταία χρόνια, τις εφαρμοζόμενες πολιτικές καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, εξετάζεται μέσα απο αριθμούς η τάση της αγοράς όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθώς και τα κίνητρα που δίνονται στους εν δυνάμει αγοραστές. Τα παραπάνω θέματα μελετώνται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέσω των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται ότι ο τομέας εξελίσσεται με δυναμικά, όμως είναι αναγκαίες περαιτέρω πολιτειακές πρωτοβουλίες.
Το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μέσα από την διεθνή νομολογία των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και κανόνων δικαίου
(2025-09-29) Κορνιαχτού, Ελευθερία; Μιχαλέα, Ειρήνη; Καρύδης, Γεώργιος; Πλιάκος, Αστέριος; Αναγνωσταράς, Γεώργιος
Η διπλωματική εργασία εξετάζει σε βάθος το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα από τη διεθνή νομολογία και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS, 1982). Αναλύεται η ιστορική εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου, η γεωστρατηγική σημασία των θαλασσίων ζωνών για τα παράκτια κράτη και η εφαρμογή των αρχών της ισότητας, της καλής πίστης και της ειρηνικής συνύπαρξης στις διαδικασίες οριοθέτησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και στις διαιτητικές αποφάσεις που καθόρισαν μεθόδους χάραξης συνόρων, καθώς και στην ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, η οποία παρουσιάζεται υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών αποτελεί ένα πολύπλοκο νομικό και πολιτικό ζήτημα, όπου τα διεθνή νομικά κείμενα συνυπάρχουν με γεωπολιτικά συμφέροντα, καθιστώντας αναγκαία τη συνεννόηση, τη διπλωματία και την προσφυγή σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για την ειρηνική επίλυση των διαφορών.
Nαυτιλία και βιωσιμότητα: μέτρα πρόληψης και νομοθεσία για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης και οι επιπτώσεις στην οικονομία
(2025-10-01) Σπυροπούλου, Αικατερίνη; Χατζησταμούλου, Νικόλαος; Landis, Conrad Felix Michel; Χάλκος, Γεώργιος
Ανέκαθεν οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούσαν έναν από τους κυριότερους τρόπους μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων. Με την πάροδο των χρόνων παρουσιάστηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη νομοθεσιών που να περιορίζουν την απρόσκοπτη και αλόγιστη χρήση των δυσμενών για το περιβάλλον συνθηκών μεταφοράς. Οι δράσεις για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν από κοινού τόσο από διεθνείς οργανισμούς όσο και από εθνικούς. Η νομοθεσία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης λόγω της ανάπτυξης του φαινομένου του θερμοκηπίου - και όχι μόνο - συνεχώς εξελίσσεται ώστε να προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον με σκοπό την βιωσιμότητα. Είναι εμφανές ότι όλοι οι διεθνείς φορείς προσπαθούν να δρουν με τον βέλτιστο τρόπο ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις που ένα πλοίο μπορεί να επιφέρει στο περιβάλλον, είτε αυτό αφορά τον άνθρωπο είτε το περιβάλλον καθ' αυτό. Η εξέλιξη των πλοίων είναι και από τις βασικές μεθόδους των εταιρειών υιοθετώντας ολοένα και περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λόγος γίνεται ακόμα και για πλοία μερικώς ή ολικώς μη επανδρωμένα. Διάφορα ερωτήματα, όμως, προκύπτουν ανά διαστήματα: Μέχρι που μπορεί να φτάσει η εξέλιξη των πλοίων και πόσο αυτή η εξέλιξη βελτιώνει πραγματικά το περιβάλλον; Είναι εύκολο να καταφέρουν οι εταιρείες να προσαρμοστούν σε όλες τις αλλαγές που προβλέπουν οι νομοθεσίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα; Πως επηρεάζεται η οικονομία και πώς αντιδράει σε αυτές τις αλλαγές;
Central banks & the climate crisis: stability & sustainability
(2025-10-02) Pavlidou, Nefeli; Kammas, Pantelis; Hatzipanayotou, Panagiotis; Katsimi, Margarita
This thesis explores the evolving role of central banks in addressing the financial and economic risks posed by climate change. As climate-related shocks increasingly threaten global financial stability, central banks are pressured to expand their traditional mandates to include environmental sustainability. The study begins by examining the broader economic impacts of climate change and the associated risks to financial system stability, highlighting both physical and transition risks. It then examines the theoretical and practical challenges of incorporating climate goals into central bank policy and the evolving debate over whether central banks can remain neutral while addressing the systemic threats posed by climate change. The final part of the thesis evaluates an emerging toolkit of green monetary instruments, including green quantitative easing, climate-related macroprudential frameworks, and portfolio "tilting". It argues for a precautionary and forward-looking approach to climate risk management, even in the face of deep uncertainty. The thesis overall argues that while central banks cannot replace government action, green monetary policy represents not only a necessary response to emerging risks but also a historic opportunity to rethink how institutions operate and what they can achieve in the face of global challenges.
The Annan Plan process through the lens of negotiation theory
(2025-10-03) Papadopoulos, Alexandros; Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος; Blavoukos, Spyros; Kalyvitis, Sarantis; Voliotis, Seraphim
This thesis examines the Annan Plan process through the lens of negotiation theory, analyzing how key theoretical concepts can explain the strategic choices and final outcome of the talks. The analysis is structured around three frameworks: Two-Level Game Theory, the Harvard Principled Negotiation Method, and the concept of BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement). Focusing on the final phase of the negotiations (February–May 2004), it interprets the parties’ actions and the factors that led to the stalemate. The aim is to shed light on the strategic decisions made by both sides and to offer a new, theory-based perspective for understanding and potentially improving the future management of the Cyprus problem.
Option pricing: an empirical evaluation of higher-moment and risk-neutral approaches
(2025-10-06) Tasioudis, Diamantis; Τασιούδης, Διαμαντής; Demos, Antonios; Varthalitis, Petros; Topaloglou, Nikolaos
This thesis examines discrete distribution–based approaches to option pricing, focusing on the comparative performance of three methodologies: the Black–Scholes (BS) model, the Corrado–Su (CS) approach incorporating higher moments such as skewness and kurtosis, and a Risk–Neutral (RN) approach implemented through scenario generation and constrained optimization. The study is motivated by the limitations of the BS model, particularly its assumptions of lognormal asset prices and constant volatility, which have been repeatedly challenged by empirical evidence. By extending the analysis to approaches that incorporate higher moments or risk neutral probabilities, the thesis seeks to assess whether these alternatives provide more accurate and robust pricing methods. The empirical application considers European-style options on the S&P 500 index across two distinct market environments: September 30, 2022, representing a bearish environment characterized by prolonged downturns, and October 31, 2024, reflecting a bullish environment marked by consecutive recovery and optimism. For each regime, estimated prices from the three models were compared against observed market prices for multiple strike prices spanning ITM, ATM, and OTM regions. Model performance was evaluated using mean absolute error (MAE), root mean squared error (RMSE) and mean absolute percentage error (MAPE). The results confirm the limitations of the BS framework. While it provides a solid benchmark and performs reasonably well for ITM options, it systematically underprices OTM options and fails to capture higher-moment effects, particularly in bearish conditions. The CS approach improves pricing accuracy across both regimes, especially near the ATM region, by incorporating skewness and kurtosis. Its effectiveness is most evident under the bearish environment, where return distributions exhibit heavy left tails. However, in the bullish environment, CS occasionally mispriced OTM options, particularly overpricing ITM puts and OTM calls. The RN approach displayed mixed performance, where it underpriced options and delivered higher errors in the bearish environment compared to the other approaches but performed comparatively better in the bullish environment, especially for deep OTM calls and deep ITM puts, where it provided valuations close to market prices. Overall, the findings demonstrate that model choice depends on both market conditions and option moneyness. CS emerges as the most consistent alternative to BS, offering more accurate pricing with modest computational complexity, while the RN approach contributes valuable insights at the extremes of the distribution. The study underscores the need for option pricing models that go beyond the restrictive assumptions of BS and incorporate empirical features of asset returns. By providing a comparative evaluation of discrete distribution–based methodologies, this thesis contributes to the ongoing discussion in both academia and practice regarding optimal approaches for pricing options under different market environments.
Market anomalies and factor models
(2025-11-03) Tzortzaki, Maria-Ioanna; Τζωρτζάκη, Μαρία-Ιωάννα; Skouras, Spyros; Varthalitis, Petros; Topaloglou, Nikolaos
This thesis is mainly based on the examination of the authenticity of the stock market returns. and the extent to which they can influence the return of the portfolio in which they are included. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the empirical parts. The theoretical part starts with a brief description of the most important asset pricing models and their mathematical formulations and then subsequently a concise overview of the thirteen stock market anomalies and the different kinds that exist in the market follows, which are used in the empirical application in Unit 5. Finally, there is a reference to the risk of the financial sector in general, followed by an analysis of the risk measures that are used for the quantification of risk. In the empirical part, the application that follows is divided into two kinds of tests, the in-sample test which is the statistical test and the out of sample test, which is the dynamic test of the analysis. The aim of these tests is to examine whether the thirteen stock market anomalies can influence the returns of the portfolio that includes them, in other words to observe if they are authentic anomalies of the stock market and if the portfolios that include them can have higher returns than the ones that do not include them. Last but not least, there is a presentation of the results of the empirical tests that were executed and the conclusions that were made during the research.
Forecasting in panel data
(2025-11-13) Pavelis, Konstantinos; Παβέλης, Κωνσταντίνος; Topaloglou, Nikolaos; Dendramis, Yiannis; Alexopoulos, Angelos
This study examines the use of econometric forecasting methods within a panel data framework, combining traditional approaches within modern dimensionality reduction techniques such as Factor Models, Fixed Effect Models and Principal Component Analysis (PCA). The research aims to demonstrate how the integration of information from panel data improves both the accuracy and explanatory power of forecasts for economic and financial variables, compared to classical time series methods. The empirical analysis is based on daily data from fifteen major global stock indices, covering the United States, Europe and Asia, for the period of 2014-2025. The dataset includes the variables Open, High, Low and Change, which are analyzed through econometric models such as Fixed Effect, Random Effects, and PCA Factor models. This analysis was conducted using the R programming language in the RStudio environment, taking advantage of its efficiency in processing and analyzing large and complex datasets. The results show that combining the panel data structure with dimensionality reduction techniques leads to significant improvements in predictive accuracy, offering deeper insights into the mechanisms driving market behavior. Indices such as S&P 500 and CAC40 displayed particularly high adjusted R2 values, indicating that a small set of latent factors extracted through PCA can effectively capture most of the variation in returns. Conversely, indices such as Nikkei 225 and Hang Seng showed lower explanatory power, suggesting that the presence of regional or idiosyncratic factors not fully captured by the models. The PCA Factor Models demonstrated that the first eight components were sufficient to explain approximately 80% of the variance in major indices, with PC3 and PC6 emerging as statistically significant predictors across most markets. Despite issues of heteroskedasticity and non normal residuals, the use of robust standard errors provided reliable inference, with no signs of multicollinearity or autocorrelation. Overall, the findings indicate that the combination of Fixed/Random Effects and Factor Models provides a comprehensive and effective framework for financial forecasting. This integrated approach yields statistically and theoretically sound results, enhances the understanding of global financial markets, and contributes to the development of evidence-based economic policymaking.
A combination of machine learning with classical econometric approaches for temporal disaggregation
Βαρελάς, Κωνσταντίνος; Varelas, Konstantinos; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Antoniou, Fabio; Pagratis, Spyros; Alexopoulos, Angelos
Αυτή η μελέτη συνεισφέρει στη βιβλιογραφία του χρονικού επιμερισμού σειρών στο πλαίσιο της οικονομίας και ειδικότερα στο πλαίσιο της άυλης οικονομίας. Μέχρι τώρα η έρευνα επικεντρωνόταν κυρίως σε στατικές και δυναμικές παλινδρομήσεις και σε διαρθρωτικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών, όμως αυτές οι προσεγγίσεις συνεπάγονται κάποιες υποθέσεις. Σε αυτή τη διπλωματική προτείνεται μία υβριδική μέθοδος που συνδυάζει XGBoost και GLS μοντέλα. Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης είναι η μη ύπαρξη υποθέσεων, η δυνατότητα χρήσης ενός εξαντλητικού αριθμού ανεξάρτητων μεταβλητών και η συνέπεια στα αποτελέσματα. Συνολικά 33 μοντέλα αξιολογούνται βάσει ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων σε δεδομένα που αφορούν 16 ευρωπαϊκές χώρες και διάφορες χρονικές περιόδους. Επίσης, προσπάθεια γίνεται να αναπαραχθούν τα αποτελέσματα των Αλεξόπουλου και Βαρθαλίτη που ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν XGBoost για να επιμερίσουν χρονολογικές σειρές. Τέλος, οι σειρές GVA adjusted, Non-National Accounts Intangible Investment, and Total Intangible Investment επιμερίζονται χρονικά από ετήσια σε τριμηνιαία συχνότητα για πρώτη φορά. Ο επιμερισμός καλύπτει 19 επιμέρους τομείς της οικονομίας συμπεριλαμβανομένων των συνόλων των τομέων 16 ευρωπαϊκών χωρών για κάθε μία από τις 3 προαναφερθείσες μεταβλητές. Τα δεδομένα αντλούνται από τη βάση EUKLEMS & INTANProd και την Eurostat.
A structure analysis and the econometrics of cryptocurrencies
(2022) Στάικος, Θεόδωρος; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης; Παγκράτης, Σπυρίδων; Δενδραμής, Ιωάννης; Τζαβαλής, Ηλίας
Με τη πάροδο του χρόνου είναι εμφανές πως υπάρχει μια συνεχής αύξηση των χρηματιστηριακών προϊόντων, όπως τα Futures. Options, CDS και ως τελευταία προσθήκη η είσοδος των κρυπτονομισμάτων. Ιστορικά, το χρηματοπιστωτικό σύστημα πέρασε από κύματα αναταράξεων με έντονη νομισματική αστάθεια λόγω υπερπληθωριστικών τάσεων και μεγάλων διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Στο κοντινό παρελθόν το 2008 και στα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, χώρες ανά τον κόσμο, μέσα σε αυτές και η Ελλάδα, αντιμετώπιζαν τεράστια ελλείματα στον κρατικό προϋπολογισμό και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δημιουργώντας ένα αίσθημα νευρικότητας και έρπουσας ανησυχίας για το παρόν και κυρίως το μέλλον του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Η είσοδος του Bitcoin το 2008 από ένα άτομο ή μία ομάδα προγραμματιστών με το ψευδώνυμο “Satoshi Nakamoto” παρουσίασε μία νέα πτυχή πραγματοποίησης συναλλαγών αποκομμένη από το διατραπεζικό σύστημα, βασισμένο στη κρυπτογραφία και σε ορισμένα πρωτόκολλα τα οποία θα αναλυθούν εκτενώς στην συνέχεια, προσφέροντας εύφορο έδαφος στην δημιουργία, με γεωμετρική πρόοδο θα μπορούσε να ειπωθεί, νέων κρυπτονομισμάτων έως σήμερα. Οι αποκεντρωμένες συναλλαγές παρά τη φαινομενικά απόλυτη διαφάνειά τους και την ευκολία τους στην εκτέλεση, διεγείρουν σημαντικά ερωτήματα στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα. Μπορεί να υπάρξει κορεσμός στην αγορά κρυπτονομισμάτων; Μπορούν να περιοριστούν οι συναλλαγές παράνομης δραστηριότητας μέσω ενός κανονιστικού πλαισίου; Δύναται τα κρυπτονομίσματα να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά νομίσματα; Είναι ενδιαφέρον ως επενδυτικό προϊόν τα κρυπτονομίσματα ή είναι μια τεράστια «φούσκα» που θα σκάσει στο εγγύς μέλλον; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και ποια η σχέση τους με τα παραδοσιακά assets; Θα αναλυθεί επίσης η λειτουργία των κρυπτονομισμάτων, κατανοώντας τη φύση τους και θα μελετηθεί η διακύμανση των χρονοσειρών τους, καθώς και το αν, και σε ποιο βαθμό, επηρεάζεται η αγορά κρυπτονομισμάτων από την covid-19 περίοδο που διανύουμε.
Active portfolio management with applications
(Athens University of Economics and Business, 2007-12) Papadakis, Dimitrios; Kordas, Gregory
Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Economics
Adaptation of OECD anti corruption guidelines: a study of selected MNCs
(2024-03-27) Kiritsi, Anastasia; Κυρίτση, Αναστασία; Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies; Katsimi, Margarita; Topaloglou, Nikolaos; Moutos, Thomas
Αυτή η μελέτη εξετάζει τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς των πολυεθνικών εταιρειών για να ανακαλύψουν πόσο δύσκολες είναι, πόσο περίπλοκες είναι και πώς να τις κάνουν πιο ανοιχτές. Μια διεξοδική μελέτη της βιβλιογραφίας και των δεδομένων βρίσκει σημαντικά θέματα και προσφέρει τρόπους για τις πολυεθνικές εταιρείες να βελτιώσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η μελέτη αναφέρει ότι οι πολυεθνικές εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν και να ακολουθούν τους κανόνες κατά της διαφθοράς. Η κατανόηση των συμμετεχόντων επηρεάζεται από το πού εργάζονται και τι έχουν εκπαιδευτεί. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι είναι δύσκολο να τηρηθούν οι κανόνες λόγω των περιορισμένων πόρων, της αντίστασης των εργαζομένων και της δυσκολίας των κανόνων. Παρά τα προβλήματα αυτά, η μελέτη τονίζει τη σημασία ισχυρών μέτρων κατά της διαφθοράς για καλή ηθική και κυβέρνηση. Όπως είδαμε, η ηθική και το καθήκον επηρεάζονται από τη νοοτροπία μιας εταιρείας και την αφοσίωση των ηγετών της. Η μελέτη διερευνά εάν οι χώρες μπορούν να συνεργαστούν για την καταπολέμηση του εγκλήματος και εξετάζει πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις και την οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Αυτή η μελέτη δίνει πολλές ιδέες για το πώς οι πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να καταπολεμήσουν το μόσχευμα. Ορισμένες από αυτές υποστηρίζουν την ηθική, διασφαλίζουν ότι οι κανόνες ακολουθούνται καλύτερα και χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Προκειμένου να καταπολεμηθεί η διαφθορά, η δωροδοκία και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η μελέτη επικεντρώνεται σε μέτρα πολιτικής όπως η παγκόσμια κυβέρνηση και η συνεργασία με άλλες χώρες.
Adjusting portfolio value at risk using options
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010-11) Πλασσαράς, Παναγιώτης; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης; Κόρδας, Γρηγόρης
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Advanced regression analysis for trading and investment with an application to the EUR/US exchange rate
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007-12) Maratos, Andreas; Κόρδας, Γρηγόρης
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Aggregate and distributional implications of fiscal consolidation in general equilibrium
(2019) Roumpanis, Eleftherios Theodoros; Ρουμπάνης, Ελευθέριος Θεόδωρος; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Σακελλάρης, Πλούταρχος; Βασιλάτος, Ευάγγελος; Τζαβαλής, Ηλίας; Οικονομίδης, Γεώργιος; Κωνσταντίνου, Παναγιώτης; Διοικητόπουλος, Ευάγγελος; Φιλιππόπουλος, Απόστολος
This thesis is about the aggregate and distributional implications of fiscal consolidation in New Keynesian D(S)GE models. The thesis studies how these implications depend on the specific fiscal policy instrument used for debt consolidation. Chapter 2 presents a closed-economy New Keynesian D(S)GE model. Chapter 3 extends the model of Chapter 2 to set up a New Keynesian model of a small open economy within a monetary union facing sovereign interest rate premia. Finally, Chapter 4 builds a New Keynesian D(S)GE model consisting of two heterogeneous countries participating in a monetary union.
Aggregates vs disaggregates using machine learning
(2022-03-11) Μνηματίδου, Αναστασία; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης; Τζαβαλής, Ηλίας; Δενδραμής, Ιωάννης; Παπαηλίας, Φώτης
Μία μέθοδος για τον υπολογισμό άμεσων προβλέψεων για επίσημους δείκτες τιμών είναι η χρήση τιμών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε από τον Cavallo (2013) που χρησιμοποίησε διαδικτυακούς δείκτες τιμών για να επαληθεύσει τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τον πληθωρισμό. Ωστόσο, ο Cavallo χρησιμοποιεί το συνολικό άθροισμα των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο για να υπολογίσει τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Αυτή η εργασία διερευνά εάν οι άμεσες προβλέψεις των επίσημων δεικτών τιμών είναι πιο ακριβείς όταν χρησιμοποιούνται οι επιμέρους ομάδες αγαθών και υπηρεσιών (main aggregates) και οι επιμέρους υποκατηγορίες (disaggregates). Συμπεραίνει ότι όλες οι μέθοδοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διότι σε πολλές περιπτώσεις τα main aggregates και τα disaggregates υπερέχουν στην πραγματικότητα από το total aggregate.

Περιήγηση

Πλοήγηση Σχολή Οικονομικών Επιστημών ανά Ημερομηνία έκδοσης