Τμήμα Στατιστικής

Μόνιμο URI για αυτήν την κοινότηταhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/12

Το Τμήμα Στατιστικής ιδρύθηκε το 1989 και είναι το πρώτο αμιγές Τμήμα Στατιστικής που δημιουργήθηκε στον ελληνικό χώρο. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Στατιστικής και των συναφών αντικειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, καθώς και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις ανάγκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η υλοποίηση του σκοπού αυτού επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της εκπαίδευσης, η οργάνωση των οποίων εξασφαλίζει στους πτυχιούχους τόσο τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις, όσο και την ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες διαφόρων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί, όπως Υπουργεία, Νοσοκομεία, Τράπεζες με υπηρεσίες Στατιστικής, Βιομηχανία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ.). Τέλος, ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, επίσης, με την ανάπτυξη των διεθνών επαφών, κύρια έκφραση των οποίων είναι το Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus. Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων της Στατιστικής επιστήμης και των πιθανοτήτων, όπως για παράδειγμα τη Bayesian Στατιστική, την Υπολογιστική στατιστική, τις χρονοσειρές, τη βιοστατιστική, τις στοχαστικές ανελίξεις, τις εφαρμοσμένες πιθανότητες, τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, τη δειγματοληψία, τη θεωρία κατανομών, την αναλογιστική στατιστική, την οικονομετρία, τα χρηματοοικονομικά, τον έλεγχο ποιότητας, τη στοχαστική ανάλυση, τις επίσημες στατιστικές. Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται στους αποφοίτους του Τμήματος πολλές δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα και βέβαια στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση. Πολλοί απόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στα αντίστοιχα προγράμματα του ίδιου του Τμήματος ή άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.URL: http://www. stat-athens.aueb.gr

Περιήγηση

Φιλτράρετε τα αποτελέσματα ανά έτος ή μήνα

Τώρα δείχνει 1 - 20 από 1256

1) Calculation of property value in Piraeus 2) The application of GIS in land market and their use in Greece and abroad
(2014-05-22) Ρέππας, Παρασκευάς
Σκοπός της εργασίας είναι ακαδημαϊκός και εμπεριέχει τα εξής:1. Περιγραφή του ακινήτου.• Τοποθεσία ακινήτου.• Χωροθέτηση ακινήτου.• Πολεοδομικά χαρακτηριστικά.2. Τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις, όψεις και φωτογραφική αποτύπωση.3. Τρέχουσα εκτίμηση του ακινήτου.
1. Αγορά Εναντίον Μίσθωσης 2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 3. Οικολογική Ανάπτυξη Κατοικίας 4. Εκτίμηση Ακινήτου
Γωνιανάκης, Εμμανουήλ; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Στο Κεφάλαιο Α’ συγκρίνονται δύο τρόποι χρηματοδότησης μιας επένδυσης σε εμπορική ακίνητη περιουσία, η αγορά και η μίσθωση, καθώς επίσης παρουσιάζονται και οι παράγοντες που τους επηρεάζουν. Για να γίνει αυτή η σύγκριση κατανοητή χρησιμοποιείται ένα παράδειγμα με το φαρμακείο του Johnstone ο οποίος γνωρίζει το κόστος αγοράς του οικοπέδου και το κόστος κατασκευής και προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις που να απαιτούν μικρότερο αρχικό κεφάλαιο επένδυσης. Εξετάζονται οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την απόφαση του Johnstone όπως το αρχικό κόστος επένδυσης, η χρονική διάρκεια της μίσθωσης και οι φορολογική συντελεστές.Στο Κεφάλαιο Β’ περιγράφουμε τις λειτουργίες του arc explorer ενός διαδικτυακού προγράμματος γεωγραφικών πληροφοριών. Το συγκρίνουμε με το Google Earth και παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές ορισμένες από τις λειτουργίες του. Τέλος εξετάζουμε την χρησιμότητα του πακέτου για εφαρμογές στην κτηματαγορά.Στο Κεφάλαιο Γ’ ασχολούμαστε με την ανάπτυξη της οικολογικής κατοικίας και πιο συγκεκριμένα της προσιτής κατοικίας στις Η.Π.Α.. Στο κεφάλαιο αυτό ουσιαστικά γίνεται μια σύγκριση της οικολογικής κατοικίας με την συμβατική. Επίσης ασχολούμαστε με τρεις περιπτώσεις με σκοπό να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε τέτοιου είδους αναπτύξεις.Τέλος στο Κεφάλαιο Δ’ έγινε η εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ανδρέα Δημητρίου και Κρήνης στην περιοχή της Καλογρέζας στον δήμο της Νέας Ιωνίας. Για την εκτίμηση χρησιμοποιήσαμε την συγκριτική μέθοδο και για την αξιολόγηση της επένδυσης την μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας και τον δείκτη IRR.
1.Τα διαμερίσματα ως επένδυση στο Real Estate 2. Η χρήση βάσης δεδομένων στο ArcGIS 3. Το πράσινο μέλλον της οικονομικώς προσιτής στέγασης 4. Αξιολόγηση επένδυσης σε ακίνητο στην Αθήνα
Καρρά, Σαμάνθα-Ευθυμία; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες: 1. Πρόκειται για μία ανάλυση των διαμερισμάτων ως επένδυση στο Real Estate. Παρουσιάζεται η αγορά των διαμερισμάτων, οι μέθοδοι εκτίμησής τους, καθώς και τρία (3) παραδείγματα επενδυτικών προτάσεων – επενδύσεων στις Η.Π.Α. 2. Επεξηγείται η χρήση βάσης δεδομένων στο ArcGIS μέσα από ένα παράδειγμα – άσκηση. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι αρχές των θεματικών χαρτών, καθώς και παραδείγματα. 3. Πρόκειται για μία ανάλυση του προβλήματος της αειφόρου ανάπτυξης σε συνδυασμό με την οικονομικώς προσιτή κατοικία. Παρουσιάζονται τέσσερα (4) παραδείγματα της Minnesota Green Communities 4. Εκτίμηση διατηρητέου κτηρίου γραφείων στην Αθήνα με τη μέθοδο DCF και ανάλυση ευαισθησίας. Χρηματοοικονομική ανάλυση πιθανής επένδυσης στο ακίνητο.
1960-2000 : πορεία ποσοτήτων και τιμών γεωργικών προϊόντων - προοπτικές
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2003-09) Παπαδοπούλου, Σταυρούλα Η.; Λειβαδά, Αλ.
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
1o Μέρος: Επιχειρηματικό σχέδιο για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία - η περίπτωση της Alpha αστικά ακίνητα. 2ο Μέρος: Έκθση εκτίμησης και μελέτη αξιοποίησης επιχειρηματικού πάρκου Σπάτων Πέτρα Γυαλού
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014-07) Καρδαράς, Ιωάννης Κ.; Πανάς, Επαμεινώνδας
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (Part-time)
1ο μέρος "Μετάφραση με τίτλο: What happens to household formation in a recession" . 2ο μέρος "GIS". 3ο μέρος "Εκτίμηση ακινήτου"
(2015-11-23) Κοτοπούλη, Σπυριδούλα; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Πανάς, Επαμεινώνδας
Η παρούσα διπλωματική εργασία διακρίνεται σε τρία μέρη:Α΄ ΜΕΡΟΣ: Πρόκειται για τη μετάφραση της ειδικής έκθεσης του Gary Painter, με θέμα: «What Happens to Household Formation in a Recession». Αναφέρεται δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται τα νοικοκυριά κατά την περίοδο της ύφεσης.Β΄ ΜΕΡΟΣ: Φέρει τον τίτλο «Χρήση του G.I.S. στην Κτηματαγορά». Επιδιώκει να αναδείξει τη δυνατότητα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. – G.I.S.) να αποτελέσουν ένα εργαλείο διαχείρισης δεδομένων, ανάλυσης, απόδοσης αποτελεσμάτων και τελικά λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις εφαρμογών Real Estate.Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Αφορά στην εκτίμηση της αγοραίας αξίας μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας γραφειακών χώρων σε κτίριο επί της οδού Νίκης, στη θέση Ν. Φιλοθέη, στο Δήμο Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, στην Περιφέρεια Αττικής.
1ο Μέρος: Διεθνείς οικονομικές κρίσεις σε σύγκριση. 2ο Μέρος: Εκτίμηση Διώροφης οικοδομής με ισόγειο κατάστημα στην περιοχή του Ζεφυρίου. 3ο Μέρος: Αναζήτηση ακινήτων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) με την χρήση του προγράμματος ArcMap
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014-03) Μποτζόλη, Ξανθή Ιωάννη; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Καφέζα, Ελεάνα; Πανάς, Επαμεινώνδας
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μεθόδους στην Κτηματαγορά (Part - time)
Development and comparison of fetal growth reference curves
(2025-09-22) Plithaki, Natasa; Πληθάκη, Αναστασία; Ntzoufras, Ioannis; Besbeas, Panagiotis; Pateras, Konstantinos
Η ακριβής εκτίμηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της προγεννητικής φροντίδας, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση ανωμαλιών στην ανάπτυξη που ενδέχεται να έχουν σημαντικές κλινικές συνέπειες. Αν και οι καμπύλες αναφοράς χρησιμοποιούνται ευρέως, διαφέρουν μεταξύ πληθυσμών και συχνά βασίζονται σε περιορισμένες στατιστικές μεθόδους, οι οποίες δεν αποτυπώνουν πλήρως την πολυπλοκότητα της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και σύγκριση καμπυλών αναφοράς εμβρυϊκής ανάπτυξης, αξιοποιώντας πραγματικά δεδομένα υπερηχογραφικών μετρήσεων από ελληνικές κλινικές, με στόχο τη δημιουργία προτύπων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσμού. Αρχικά, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη και η χρήση των καμπυλών ανάπτυξης στην ιατρική πράξη, ενώ ακολουθεί συγκριτική ανάλυση διαφόρων στατιστικών προσεγγίσεων, όπως η γραμμική παλινδρόμηση, τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα και τα γενικευμένα προσαρμοστικά μοντέλα (GAMs). Βασιζόμενη σε αυτά, η εργασία εφαρμόζει τα γενικευμένα προσαρμοστικά μοντέλα για θέση, κλίμακα και μορφή (GAMLSS) — ένα ευέλικτο πλαίσιο που επιτρέπει τη μοντελοποίηση όχι μόνο του μέσου όρου, αλλά τεσσάρων παραμέτρων. Χρησιμοποιώντας ένα καλά καθορισμένο δείγμα πληθυσμού, βασικές εμβρυϊκές παράμετροι όπως η διμερής διάμετρος του κρανίου, η περίμετρος κεφαλής, το μήκος του μηριαίου οστού, η περίμετρος κοιλιάς και το εκτιμώμενο βάρος εμβρύου μοντελοποιήθηκαν σε συνάρτηση με την ηλικία κύησης. Παράλληλα, εφαρμόστηκαν διαδικασίες εσωτερικής επικύρωσης για την αξιολόγηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των παραγόμενων καμπυλών αναφοράς. Εκτός από τις στατικές καμπύλες εκατοστημορίων, η διατριβή αναπτύσσει και μοντέλα ταχύτητας ανάπτυξης, προσφέροντας μια δυναμική προοπτική των προτύπων αύξησης. Παραδείγματα εφαρμογών καταδεικνύουν πώς οι καμπύλες ταχύτητας μπορούν να διαφοροποιούν μεταξύ φυσιολογικής, επιταχυμένης και περιορισμένης ανάπτυξης, παρέχοντας χρήσιμες κλινικές πληροφορίες. Η εφαρμογή προχωρημένων στατιστικών μεθόδων, όπως το GAMLSS, σε πραγματικά δεδομένα από την ελληνική κλινική πράξη, επέτρεψε την ανάπτυξη επικαιροποιημένων καμπυλών αναφοράς εμβρυϊκής ανάπτυξης που αντανακλούν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του τοπικού πληθυσμού. Συνδυάζοντας την αξιολόγηση τόσο του μεγέθους όσο και της ταχύτητας ανάπτυξης, τα προτεινόμενα μοντέλα προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή της εμβρυϊκής ανάπτυξης και ενισχύουν την ικανότητα εντοπισμού αποκλίσεων από την αναμενόμενη πορεία. Η εργασία συμβάλλει έτσι στη δημιουργία σύγχρονων και πληθυσμιακά αντιπροσωπευτικών προτύπων για τον ελληνικό πληθυσμό, παρέχοντας στους κλινικούς ιατρούς πιο αξιόπιστα εργαλεία για την προγεννητική παρακολούθηση και στην περαιτέρω βελτίωση των οδηγιών περιγεννητικής φροντίδας.
An introduction to synthetic survival data
(2025-09-22) Κατσαρού, Βαρβάρα-Γρηγορία; Katsarou, Varvara-Grigoria; Pedeli, Xanthi; Thomadakis, Christos; Demiris, Nikolaos
Οι συνθετικές ομάδες ελέγχου (Synthetic Controls) αποτελούν μια ταχέως αναπτυσσόμενη προσέγγιση, ικανή να αντιμετωπίσει προκλήσεις στον σχεδιασμό των κλινικών ερευνών. Οι ομάδες αυτές κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας εξωτερικά δεδομένα προηγούμενων μελετών και αποτελούνται αποκλειστικά απο εικονικούς ασθενείς. Μέσω στατιστικών και υπολογιστικών μεθόδων, καθώς και τεχνικών προσομοίωσης, αναπαράγονται τα χαρακτηριστικά των ασθενών αντιμετωπίζοντας προβλήματα όπως η δυσκολία συγκέντρωσης επαρκούς αριθμού ασθενών και η περιορισμένη πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με αυτούς. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η παρουσίαση των μεθόδων για την δημιουργία συνθετικών ομάδων ελέγχου, καθώς και η επέκταση του πλαισίου της σύνθεσης δεδομένων επιβίωσης για την δημιουργία συνθετικών ασθενών, τόσο για τις ομάδες ελέγχου όσο και για τις ομάδες θεραπείας. Δύο εφαρμογές σε ογκολογικά δεδομένα παρουσιάζονται: η πρώτη αφορά γυναίκες με καρκίνου του μαστού, ενώ η δεύτερη εξετάζει ένα σύνολο ασθενών με καρκίνο του ήπατος και των χοληφόρων. Και οι δύο εφαρμογές αναλύουν τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών, τις τάσεις επιβίωσης τους, αναδεικνύοντας την χρησιμότητα των συνθετικών ομάδων ελέγχου. Κεντρικό στοιχείο ήταν η επαναξιολόγηση των θεραπειών, capecitabine για τον καρκίνο του μαστού και sorafenib για τον καρκίνο τους ήπατος και των χοληφόρων. Οι επιδράσεις των θεραπειών ενσωματώθηκαν ως σταθερές επιδράσεις στα μοντέλα επιβίωσης χρησιμοποιώντας τους αναφερόμενους λόγους κινδύνου (hazard ratios), ενισχύοντας έτσι τη στατιστική ισχύ των αρχικών μελετών και διαφυλάσσοντας τα ευαίσθητα δεδομένα των ασθενών. Στην εφαρμογή για τον καρκίνο του μαστού, η μέση αύξηση επιβίωσης από την capeciatbine ήταν 1,5 έτη για τις ασθενείς με τον τύπο HER2(-) Negative και 2,03 έτη για τις ασθενείς με τον τύπο Triple(-) Negative. Για το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, η sorafenib αύξησε τη μέση επιβίωση κατά 0,78 έτη (10 μήνες). Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την σημασία των συνθετικών ομάδων ελέγχου και ευρύτερα των συνθετικών δεδομένων επιβίωσης ως καινοτόμα προσέγγιση για την κλινική έρευνα ενισχύοντας την ακρίβεια μελετών, αντιμετωπίζοντας περιορισμούς διαθέσιμων ασθενών και βελτιώνοντας τις εκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας θεραπειών.
Analysis of temporal drug prescription data to detect extremes and patterns using statistical process control tools
(2025-10-07) Taratsas, Andreas; Ταράτσας, Ανδρέας; Pateras, Konstantinos; Vrontos, Ioannis; Psarakis, Stelios
This dissertation analyzes temporal prescription data from the national ePrescription system (IDIKA) using Statistical Process Control (SPC) and time series modelling techniques to identify deviations, structural changes, and underlying prescribing patterns. Data were provided by IDIKA and included multiple ATC-coded pharmaceutical substances. A descriptive statistical analysis was first conducted to explore variability and behavioral dynamics across drugs. Four representative substances (M04AC01, M09AX01, L04AC16, and L04AC18) were selected based on diversity in variability, periodicity, and pattern change. Subsequently, an ARIMA modelling framework was applied to the daily prescription counts to extract residuals free of autocorrelation, which were then analyzed through Shewhart control charts. The Phase I–II approach ensured unbiased estimation of control limits and allowed for process stability assessment over time. Results for M09AX01 demonstrated that the prescribing process remained largely in control, with transient fluctuations attributed to external factors such as policy or supply effects. The findings highlight the applicability of SPC methods—traditionally used in industrial quality control—to healthcare analytics, offering an operational early-warning mechanism for monitoring pharmaceutical utilization and supporting data-driven decision-making within IDIKA.
Ρευστότητα χρηματοδότησης και τραπεζικός κίνδυνος: μια παγκόσμια βιβλιογραφική ανασκόπηση
(2025-10-22) Νταραγιάννης, Χαράλαμπος; Ρομπόλης, Λεωνίδας; Τσεκρέκος, Αντριανός; Επίσκοπος, Αθανάσιος
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας κάθε κράτους, επηρεάζοντας καθοριστικά τον ρυθμό και την πορεία της ανάπτυξης. Η λειτουργία του βασίζεται στην ύπαρξη θεμελιωδών θεσμών οι οποίοι ενεργούν ως δίαυλοι μεταφοράς κεφαλαίων από πλεονάζουσες οικονομικές μονάδες σε μονάδες που δύνανται να τα αξιοποιήσουν παραγωγικά. Μέσω αυτής της ανακατανομής, διευκολύνεται όχι μόνο η επένδυση αλλά και η δημιουργία νέου χρήματος. Η αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών φορέων καθορίζει τη ροή κεφαλαίου της οικονομίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον ρόλο του τραπεζικού συστήματος ως μηχανισμού διαχείρισης και καταμερισμού του κινδύνου. Οι τράπεζες αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο, υποθέτοντας την ομαλή αποπληρωμή των δανείων. Αυτή η λειτουργία αυξάνει τον κίνδυνο, καθιστώντας αναγκαία την ύπαρξη εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών. Ιδιαίτερα κρίσιμη για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας. Η ρευστότητα προσδιορίζει την ικανότητα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να ανταποκρίνεται άμεσα στις υποχρεώσεις του, χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τη χρηματοοικονομική του θέση. Η ανεπαρκής ρευστότητα συνδέεται άμεσα διαχρονικά με τραπεζικές κρίσεις και απώλεια εμπιστοσύνης από τους καταθέτες. Η θεωρητική βάση για την κατανόηση της σημασίας της ρευστότητας αποτυπώνεται στο κλασικό υπόδειγμα των Diamond & Dybvig (1983). Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για αυστηρούς κανονισμούς ρευστότητας, όπως αυτοί που εισήγαγε η Βασιλεία ΙΙΙ με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) και τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR), συνδέεται άμεσα με τη θεωρητική ανάλυση του Diamond-Dybvig, καθώς στοχεύει στη μείωση της πιθανότητας τραπεζικού πανικού και να ενισχύσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο της θέσπισης της εποπτικής επιτροπής της Βασιλείας, πως διαμορφώθηκε το πλαίσιο έως τη Βασιλεία ΙΙΙ και ποια η σχέση με τη ρευστότητα χρηματοδότησης. Γίνεται μια εκτενής καταγραφή και σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που έχουν βρεθεί σε 63 επιστημονικά άρθρα και μελέτες οι οποίες αφορούν τραπεζικά ιδρύματα ανά τον κόσμο αναφορικά με τα επίπεδα ρευστότητας που τους επιβάλλει η Βασιλεία ΙΙΙ, με στόχο τη μείωση της πιθανότητας τραπεζικής κρίσης ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα στον τραπεζικό κλάδο. Η διπλωματική συμβάλλει στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία καθώς δεν υπάρχει δημοσιευμένη βιβλιογραφική επισκόπηση στο θέμα της ρευστότητας χρηματοδότησης των τραπεζών.
Actuarial risk assessment: modeling COVID-19 mortality in Europe
(2025-10-24) Constantinou, Vasilia; Κωνσταντίνου, Βασιλεία; Pedeli, Xanthi; Pateras, Konstantinos; Besbeas, Panagiotis
This thesis models weekly COVID-19 mortality across 20 European countries using a spline-based Negative Binomial Generalized Linear Model (NB-GLM). The model incorporates B-splines for time, country fixed effects and key epidemiological, demographic and healthcare predictors, explaining 78% of the variation in mortality. New cases, ICU occupancy and lagged deaths emerged as strong predictors, reflecting both infection trends and healthcare strain. Demographic factors, particularly the proportion of elderly population and diabetes prevalence, were linked to higher baseline mortality. Vaccination effects were wave-dependent, with a protective impact in wave 2 but more complex dynamics in wave 3 due to timing and interactions with other factors. Country-specific effects showed substantial geographic disparities, with Bulgaria and Romania exhibiting higher mortality than countries like Italy and Portugal. Model diagnostics revealed mild residual autocorrelation and slight underestimation in extreme mortality weeks. For actuarial applications, the results support dynamic mortality loadings, wave and country-specific adjustments and the use of epidemiological indicators as early-warning signals for pricing and reserving. The framework provides a flexible, interpretable approach to pandemic mortality modeling, offering insights for both COVID-19 risk management and broader actuarial applications to public health crises.
Model misspecification in semi-parametric survival models
(2025-10-24) Papastasinopoulou, Katerina; Παπαστασινοπούλου, Αικατερίνη; Pateras, Konstantinos; Pedeli, Xanthi; Besbeas, Panagiotis
Survival analyses in medical research often relies on the Cox proportional hazards (PH) model and related parametric approaches, yet routine violations of modeling assumptions can distort inference. This thesis investigates the consequences of model misspecification for both semi-parametric and parametric survival regression, using simulation. Time-to-event data are generated under prespecified data-generating mechanisms (DGMs), namely, Exponential, Weibull, and Logistic, as well as mixtures that induce both proportional and nonproportional baseline hazards. Then, commonly used models were fitted, and a spectrum of misspecifications was also examined, including omitted covariates and violations of the PH assumption. Two motivating case studies in radiation oncology use patient-level data to illustrate how misspecification appears in practice and how it biases variable effect estimates. The findings highlight that while the Cox model shows relative robustness in some scenarios, substantial bias and assumption violations occur in heterogeneous or mixed populations. Collectively, the results provide practical guidance for model selection and sensitivity analysis in time-to-event studies, emphasizing simulation as a principled means to probe and mitigate misspecification.
Ανάλυση καταστροφικών γεγονότων της τελευταίας δεκαετίας μέσα από τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
(2025-11-04) Χαμαλίδου, Χάιδω; Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος; Λουλούδης, Εμμανουήλ; Ζυμπίδης, Αλέξανδρος
Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πεδία μελέτης στο πλαίσιο της σύγχρονης διαχείρισης κινδύνου, καθώς οι κοινωνικές και οικονομικές τους επιπτώσεις είναι ολοένα και πιο εμφανείς σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικά περίπου το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει επηρεαστεί από τουλάχιστον μία φυσική καταστροφή τα τελευταία 30 χρόνια ενώ κατά μέσο όρο 60.000 θάνατοι ετησίως αποδίδονται σε φυσικές καταστροφές, με το 90% αυτών να συμβαίνει σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των ιδιαίτερων φυσικών και κλιματικών χαρακτηριστικών της, συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με υψηλή έκθεση και συχνότητα εμφάνισης φυσικών φαινομένων, όπως σεισμοί, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, χιονοπτώσεις και ανεμοστρόβιλοι. Η κατανόηση της σύνδεσης των οικονομικών επιπτώσεων αυτών των φαινομένων εξαιτίας της τρωτότητας των ασφαλισμένων οντοτήτων (πχ κτιρίων, αυτοκινήτων) σε αυτά αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης, την ορθολογική κατανομή ασφαλιστικών πόρων και τη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.
Introduction to hidden Markov models and their application to financial theory
(2025-11-04) Barkolias, Evangelos-Panagiotis; Μπαρκολιάς, Ευάγγελος-Παναγιώτης; Vrontos, Ioannis; Giannakopoulos, Thanasis; Besbeas, Panagiotis
Hidden Markov Models (HMMs) emerged in the late ’60s as a statistical framework designed to extract latent information from data characterized by uncertainty. Their ability to capture hidden structure beyond observable variables soon made them highly relevant for financial applications, where volatility clustering, regime shifts, and non-normality are pervasive. Before turning to empirical application, it is important to first review the theoretical background that underpins HMMs,ensuring a clear understanding of the statistical concepts on which they are built. Building on this foundation, the thesis investigates the modeling of stock returns, beginning with models without temporal dependence and gradually extending to fully Markovian structures, highlighting the crucial role of state dependence in improving both interpretability and predictive power. Methodologically, the research employs Direct Numerical Maximization for parameter estimation and evaluates state sequences. The results show that incorporating state dependence not only improves the statistical characterization of stock return distributions but also yields interpretable latent states corresponding to calm and turbulent regimes. Furthermore, the analysis emphasizes the importance of approaching financial time series from a purely statistical perspective while also ensuring robust optimization and reliable inference.
A Bayesian approach to the analysis of infectious disease data using continuous-time stochastic models
(2023-09-19) Μπαρμπουνάκης, Πέτρος; Barmpounakis, Petros; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Dellaportas, Petros; Karlis, Dimitrios; Sypsa, Vana; Kontoyannis, Ioannis; Kalogeropoulos, Kostas; Ntzoufras, Ioannis; Demiris, Nikolaos
Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη στοχαστικών επιδημικών μοντέλων με έμφαση στις μολυσματικές ασθένειες σε ανθρώπους και ζώα. Αναπτύσσεται συγκεκριμένη στατιστική μεθοδολογία για να ενημερώνεικαλύτερα τις δημόσιες πολιτικές υγείας και τις επικοινωνίες που υλοποιούνται από τις κυβερνητικές οργανώσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως η πανδημία του Covid-19.
A review of meta-analysis in biostatistics
(2014-07-22) Σιμιτσή-Αποστόλου, Αθηνά-Μαρία; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Δελλαπόρτας, Πέτρος
H Συστηματική ανασκόπηση και η μετα-ανάλυση θα πρέπει να θεωρηθούν ως δύο διαφορετικά αλληλοεξαρτώμενες διαδικασίες που στοχεύουν να υπολογίσουν μια σύνοψη της ορίζουσας δείχνοντας τη σχέση μεταξύ του υπό μελέτη προσδιορισμού και του αποτελέσματος. Η βάση της πρώτης είναι μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον εντοπισμό όλων των παρόμοιων και συναφών μελετών που ικανοποιούν ένα προκαθορισμένο σύνολο των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού.Τα βασικά βήματα είναι (α) μια σαφή δήλωση της επιστημονικής υπόθεσης που θα ελεγχθεί, (β) μια σαφώς καθορισμένη δήλωση των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού για την αποδοχή των μελετών της αναθεώρησης, και (γ) μία μεθοδολογία για τον εντοπισμό μελετών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην μετα-ανάλυση.Systematic review and meta-analysis should be considered as two different interdependent procedures that aim to calculate a summary effect indicating the relationship between the determinant under study and the outcome. The basis of a systematic review is a comprehensive literature review to identify all the similar and relevant studies that satisfy a pre-defined set of inclusion and exclusion criteria. The basic steps in a systematic review include (a) a clear statement of the scientific hypothesis to be tested, (b) a clearly defined statement of inclusion and exclusion criteria for admission of studies into the review, and (c) a methodology for locating studies that should be included in the meta-analysis.
Acceptance sampling theory and applications
(2020-07-08) Παραγιουδάκης, Γεώργιος; Paragioudakis, Georgios; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Κωστάκη, Αναστασία; Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος; Ψαράκης, Στυλιανός
Στην εργασία αυτή παρατίθεται η ιστορία της Δειγματοληψίας Αποδοχής ενώ γίνεται αναφορά στα Πλάνα Δειγματοληψίας Αποδοχής και στα Σχέδιά της. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζεται μια εφαρμογή στην γλώσσα R με το Σχέδιο MIL-STD-105E.
Actuarial modelling of claim counts and losses in motor third party liability insurance
(2013-07) Tzougas, George J.; Τζουγάς, Γεώργιος Ι.; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Frangos, Nikolaos
Actuarial science is the discipline that deals with uncertain events where clearly theconcepts of probability and statistics provide for an indispensable instrument in themeasurement and management of risks in insurance and finance. An important aspectof the business of insurance is the determination of the price, typically calledpremium, to pay in exchange for the transfer of risks. It is the duty of the actuary toevaluate a fair price given the nature of the risk. Actuarial literature research covers awide range of actuarial subjects among which is risk classification and experiencerating in motor third-party liability insurance, which are the driving forces of theresearch presented in this thesis. This is an area of applied statistics that has beenborrowing tools from various kits of theoretical statistics, notably empirical Bayes,regression, and generalized linear models, GLM, (Nelder and Wedderburn, 1972).However, the complexity of the typical application, featuring unobservable riskheterogeneity, imbalanced design, and nonparametric distributions, inspiredindependent fundamental research under the label `credibility theory', now acornerstone in contemporary insurance mathematics. Our purpose in this thesis is tomake a contribution to the connection between risk classification and experiencerating with generalized additive models for location scale and shape, GAMLSS,(Rigby and Stasinopoulos, 2005) and finite mixture models (Mclachlan and Peel,2000). In Chapter 1, we present a literature review of statistical techniques that can bepractically implemented for pricing risks through ratemaking based on a priori riskclassification and experience rated or Bonus-Malus Systems. The idea behind a prioririsk classification is to divide an insurance portfolio into different classes that consistof risks with a similar profile and to design a fair tariff for each of them. Recentactuarial literature research assumes that the risks can be rated a priori usinggeneralized linear models GLM, (see, for example, Denuit et al., 2007 & Boucher etal., 2007, 2008). Typical response variables involved in this process are the number ofclaims (or the claim frequency) and its corresponding severity (i.e. the amount theinsurer paid out, given that a claim occurred). In Chapter 2, we extend this setupfollowing the GAMLSS approach of Rigby and Stasinopoulos (2005). The GAMLSSmodels extend GLM framework allowing joint modeling of location and shapeparameters. Therefore both mean and variance may be assessed by choosing a marginal distribution and building a predictive model using ratemaking factors asindependent variables. In the setup we consider, risk heterogeneity is modeled as thedistribution of frequency and cost of claims changes between clusters by a function ofthe level of ratemaking factors underlying the analyzed clusters. GAMLSS modelingis performed on all frequency and severity models. Specifically, we model the claimfrequency using the Poisson, Negative Binomial Type II, Delaporte, Sichel and Zero-Inflated Poisson GAMLSS and the claim severity using the Gamma, Weibull, WeibullType III, Generalized Gamma and Generalized Pareto GAMLSS as these models havenot been studied in risk classification literature. The difference between these modelsis analyzed through the mean and the variance of the annual number of claims and thecosts of claims of the insureds, who belong to different risk classes. The resulting apriori premiums rates are calculated via the expected value and standard deviationprinciples with independence between the claim frequency and severity componentsassumed. However, in risk classification many important factors cannot be taken intoaccount a priori. Thus, despite the a priori rating system, tariff cells will not becompletely homogeneous and may generate a ratemaking structure that is unfair to thepolicyholders. In order to reduce the gap between the individual's premium and riskand to increase incentives for road safety, the individual's past record must taken intoconsideration under an a posteriori model. Bonus-Malus Systems (BMSs) are aposteriori rating systems that penalize insureds responsible for one or more accidentsby premium surcharges or maluses and reward claim-free policyholders by awardingthem discounts or bonuses. A basic interest of the actuarial literature is theconstruction of an optimal or `ideal' BMS defined as a system obtained throughBayesian analysis. A BMS is called optimal if it is financially balanced for theinsurer: the total amount of bonuses must be equal to the total amount of maluses andif it is fair for the policyholder: the premium paid by each policyholder is proportionalto the risk that they impose on the pool. The study of such systems based on differentstatistical models will be the main objective of this thesis. In Chapter 3, we extend thecurrent BMS literature using the Sichel distribution to model the claim frequencydistribution. This system is proposed as an alternative to the optimal BMS obtained bythe Negative Binomial model (see, Lemaire, 1995). We also consider the optimalBMS provided by the Poisson-Inverse Gaussian distribution, which is a special caseof the Sichel distribution. Furthermore, we introduce a generalized BMS that takesinto account both the a priori and a posteriori characteristics of each policyholder, extending the framework developed by Dionne and Vanasse (1989, 1992). This isachieved by employing GAMLSS modeling on all the frequency models consideredin this chapter, i.e. the Negative Binomial, Sichel and Poisson-Inverse Gaussianmodels. In the above setup optimality is achieved by minimizing the insurer's risk.The majority of optimal BMSs in force assign to each policyholder a premium basedon their number of claims disregarding their aggregate amount. In this way, apolicyholder who underwent an accident with a small size of loss will be unfairlypenalized in comparison to a policyholder who had an accident with a big size of loss.Motivated by this, the first objective of Chapter 4 is the integration of claim severityinto the optimal BMSs based on the a posteriori criteria of Chapter 3. For this purposewe consider that the losses are distributed according to a Pareto distribution,following the setup used by Frangos and Vrontos (2001). The second objective ofChapter 4 is the development of a generalized BMS with a frequency and a severitycomponent when both the a priori and the a posteriori rating variables are used. Forthe frequency component we assume that the number of claims is distributedaccording to the Negative Binomial Type I, Poisson Inverse Gaussian and SichelGAMLSS. For the severity component we consider that the losses are distributedaccording to a Pareto GAMLSS. This system is derived as a function of the years thatthe policyholder is in the portfolio, their number of accidents, the size of loss of eachof these accidents and of the statistically significant a priori rating variables for thenumber of accidents and for the size of loss that each of these claims incurred.Furthermore, we present a generalized form of the one obtained in Frangos andVrontos (2001). Finally, in Chapter 5 we give emphasis on both the analysis of theclaim frequency and severity components of an optimal BMS using finite mixtures ofdistributions and regression models (see Mclachlan and Peel, 2000 & Rigby andStasinopoulos, 2009) as these methods, with the exception of Lemaire(1995), have notbeen studied in the BMS literature. Specifically, for the frequency component weemploy a finite Poisson, Delaporte and Negative Binomial mixture, while for theseverity component we employ a finite Exponential, Gamma, Weibull andGeneralized Beta Type II (GB2) mixture, updating the posterior probability. We alsoconsider the case of a finite Negative Binomial mixture and a finite Pareto mixtureupdating the posterior mean. The generalized BMSs we propose adequately integraterisk classification and experience rating by taking into account both the a priori and aposteriori characteristics of each policyholder.
Adaptive Bayesian variable selection for regression with large number of covariates
Michail, Konstantinos Ion S.; Μιχαήλ, Κωνσταντίνος Ίων Σ.; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Tsiamyrtzis, Panagiotis; Vasdekis, Vassilis; Ntzoufras, Ioannis
This thesis is an overview of some of the most recent developments on the topic of Bayesian Variable Selection, both from a theoretical and a computational point of view. We turn our attention to objective Bayes methods and discuss their extensions to high-dimensional settings. We also provide a detailed proof of the Unitary Bayes Factor property which was not available. By taking advantage of the closed form expressions of the posterior model distribution (up to a unknown normalizing constant) we employ Adaptive MCMC algorithms to explore the posterior model space. We showcase the ability of Adaptive MCMC to outperform default Metropolis Hastings algorithms for model space exploration such as MC3. We also empirically assess the model selection consistency of Objective Bayes methods, provide examples of variable selection in high dimensional settings as well as how Bayesian Variable selection can be implemented in order to estimate non-linear functions. Our analysis of real datasets shows that the reviewed methods can result in models which have better predictive performance than the full model, in the n > p case and are comparable to the performance of shrinkage priors in high dimensional settings at a lower computational cost.

Περιήγηση

Πλοήγηση Τμήμα Στατιστικής ανά Ημερομηνία έκδοσης