Λογότυπο αποθετηρίου

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Μόνιμο URI για αυτήν τη συλλογήhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/7

Περιήγηση

Πλοήγηση Μεταπτυχιακές Εργασίες ανά Επιβλέπων "Chalamandaris, George"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Database system for analyzing microstructure phenomena in the US corporate bond market through transaction-level data: herding and momentum
    (07-03-2024) Καρυπιάδης, Ευστράτιος; Karypiadis, Efstratios; Athens University of Economics and Business, Department of Informatics; Pavlopoulos, Ioannis; Vassalos, Vasilios; Chalamandaris, George
    Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο χώρο της χρηματοοικονομικής, τόσο για επενδυτικά ιδρύματα, όσο και για τράπεζες. Λειτουργώντας ως μεγεθυντικός φακός, ικανός να ερμηνεύσει τις ανθρώπινες κοινωνίες και να εντοπίσει τα κίνητρα ατόμων, οργανισμών και οικονομιών, αποτελεί ένα απαραίτητο στοιχείο που συμβάλλει στην κατανόηση των αγορών και στην ερμηνεία πολύπλοκων χρηματοοικονομικών φαινομένων. Η βαρύτητα που χαρακτηρίζει τα ιστορικά δεδομένα για τη διεξαγωγή τέτοιας έρευνας έχει οδηγήσει πολλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ιδρύματα στη δημιουργία χρηματοοικονομικών βάσεων δεδομένων με απώτερο στόχο την εκμετάλλευση παρελθοντικών Μεγάλων Δεδομένων, συμπεριφορών και γνώσεων για την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος βάσης δεδομένων που θα υποστηρίξει την έρευνα στις αγορές ομολόγων και μετοχών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Στατικά αρχεία από τις βάσεις TRACE (Trade Reporting and Compliance Engine), CRSP (Center for Research in Security Properties) και Mergent FISD (Fixed Income Securities Database) αποτελούν το σημείο έναρξης του εν λόγω συστήματος, το οποίο προσφέρει αποδοτική εξυπηρέτηση αιτημάτων, δεδομένου του μεγάλου όγκου και της πολυπλοκότητας των χρονολογικών δεδομένων που παρέχονται. Οι τεχνικές επεξεργασίας, αποθήκευσης και βελτιστοποίησης στο επίπεδο του λογισμικού και των υποδομών εξετάζονται λεπτομερώς, ενώ προσφέρεται μία σύντομη αναφορά και ερμηνεία των φαινομένων της τάσης (momentum) και της ομαδικής επενδυτικής συμπεριφοράς (herding) για την αγορά των ομολόγων.