Βιβλιοθήκη ΟΠΑ - Ψηφιακό Αποθετήριο

ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης

Συλλογές :	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων / School of Business Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων / Department of Business Administration Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ / Department of Marketing and Communication Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations

Τίτλος :	Συμπεριφορά των επενδυτών στις κρίσεις των τιμών στον τομέα της ενέργειας

Δημιουργός :	Κεφαλά, Δέσποινα

Συντελεστής :	Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)

Τύπος :	Text

Φυσική περιγραφή :	51σ.

Γλώσσα :	el

Περίληψη :	Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζει την βραχυπρόθεσμη αντίδραση των επενδυτών στα ακραία γεγονότα (extreme events ή shock), που παρατηρούνται στις τιμές αγοράς της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται τα shock που εντοπίζονται την χρονική περίοδο από τον Μάιο του 2004 έως και τον Μάιο του 2014 σε: 1. spot τιμές: Crude Oil-WTI Cushing, Natural Gas (Henry Hub), Jet Kerosene FOB US Gulf, Jet Kerosene-C&F Japan, Gasoline Premium Unleaded FOB NYH, 2. futures (continuous): NYMEX Light Crude Oil, ICE Brent Crude Oil, ICE-Natural Gas, TOCOM-Kerosene, 3. stock market data: S&P 500 ES energy, FTSE USA oil and gas, CBOE SPX Volatility VIX (new). Τα αποτελέσματα/συμπεράσματα της παρούσας εργασίας αποδεικνύουν ότι οι παραπάνω αγορές υπο-αντιδρούν και η υπο-αντίδραση αυτή δεν οφείλεται σε γνωστές ημερολογιακές ανωμαλίες.

Περίληψη :

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζει την βραχυπρόθεσμη αντίδραση των επενδυτών στα ακραία γεγονότα (extreme events ή shock), που παρατηρούνται στις τιμές αγοράς της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται τα shock που εντοπίζονται την χρονική περίοδο από τον Μάιο του 2004 έως και τον Μάιο του 2014 σε: 1. spot τιμές: Crude Oil-WTI Cushing, Natural Gas (Henry Hub), Jet Kerosene FOB US Gulf, Jet Kerosene-C&F Japan, Gasoline Premium Unleaded FOB NYH, 2. futures (continuous): NYMEX Light Crude Oil, ICE Brent Crude Oil, ICE-Natural Gas, TOCOM-Kerosene, 3. stock market data: S&P 500 ES energy, FTSE USA oil and gas, CBOE SPX Volatility VIX (new). Τα αποτελέσματα/συμπεράσματα της παρούσας εργασίας αποδεικνύουν ότι οι παραπάνω αγορές υπο-αντιδρούν και η υπο-αντίδραση αυτή δεν οφείλεται σε γνωστές ημερολογιακές ανωμαλίες.

Λέξη κλειδί :	Αποτελεσματική αγορά Συμπεριφορά επενδυτών Ακραία γεγονότα Ενεργειακός τομέας Shocks

Ημερομηνία :	2016

Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kefala_2016.pdf

Τύπος: application/pdf

Είσοδος