Πλοήγηση ανά Επιβλέπων "Vrontos, Ioannis"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Τώρα δείχνει 1 - 2 από 2

Assessing the economic impact of the Russian war on the natural gas price sector
(2025-05-09) Στρουμπής, Αθανάσιος; Stroumpis, Athanasios; Tzavalis, Elias; Dendramis, Yiannis; Vrontos, Ioannis
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εστιάζει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των τιμών της ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο φυσικό αέριο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές αναταράξεις επηρέασαν σημαντικά τις τιμές της ενέργειας, προκαλώντας ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά διεθνώς. Στόχος της έρευνας είναι η κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης των τιμών του φυσικού αερίου στην αγορά και η πρόβλεψη της μελλοντικής τους πορείας, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς συγκρούσεις και την πολιτική αστάθεια. Η ανάλυση εστιάζει κυρίως στις τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και στις τελικές τιμές που μεταφέρονται στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών μοντέλων, κυρίως ARIMA και GARCH. Τα μοντέλα ARIMA θα ενισχυθούν με εξωγενείς μεταβλητές που αφορούν τις γεωπολιτικές εντάσεις, ενώ τα μοντέλα GARCH θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της μεταβλητότητας των τιμών και την πρόβλεψη μελλοντικών μεταβολών. Μέσω αυτής της ποσοτικής προσέγγισης, επιχειρείται μια ρεαλιστική εκτίμηση των συνεπειών του πολέμου στην Ρωσίας-Ουκρανίας στις τιμές του φυσικού αερίου. Η δομή της εργασίας περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, εμπειρική ανάλυση και παρουσίαση προβλέψεων. Μακροπρόθεσμα, η εργασία επιδιώκει να συμβάλει στην κατανόηση του πώς οι διεθνείς συγκρούσεις επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας και κατ’ επέκταση τις οικονομικές συνθήκες σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Modeling oil market series using econometric models and machine learning techniques
(2025-05-06) Μπέκας, Αναστάσιος; Bekas, Anastasios; Besbeas, Panagiotis; Psarakis, Stelios; Vrontos, Ioannis
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη δυναμική των τιμών του αργού πετρελαίου, εστιάζοντας στις αποδόσεις των δεικτών WTI, Brent και Dubai. Μέσω της ενσωμάτωσης οικονομετρικών μοντέλων, όπως ARMA-GARCH, με τεχνικές μηχανικής μάθησης, όπως Random forest, Support Vector Regression, η μελέτη αναλύει την πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς των τιμών του πετρελαίου, περιλαμβάνοντας μη γραμμικές εξαρτήσεις και συστάδες μεταβλητότητας. Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη τις δομικές αλλαγές από σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, όπως η χρηματοπιστωτική κρίση και η πανδημία COVID-19, για τη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων. Εξωτερικοί μακροοικονομικοί παράγοντες και δείκτες αβεβαιότητας πολιτικής εντοπίζονται ως καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική της αγοράς πετρελαίου. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την αξία του συνδυασμού παραδοσιακών και σύγχρονων μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων των αγορών ενέργειας. Η μελέτη καταλήγει σε πρακτικά συμπεράσματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους συμμετέχοντες στην αγορά, τονίζοντας τη σημασία των υβριδικών προσεγγίσεων και τις δυνατότητες των εναλλακτικών πηγών δεδομένων για τη βελτίωση των μοντέλων πρόβλεψης.