Πλοήγηση ανά Επιβλέποντα "Vrontos, Ioannis"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Τώρα δείχνει 1 - 3 από 3

Assessing the economic impact of the Russian war on the natural gas price sector
(2025-05-09) Στρουμπής, Αθανάσιος; Stroumpis, Athanasios; Tzavalis, Elias; Dendramis, Yiannis; Vrontos, Ioannis
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εστιάζει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των τιμών της ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο φυσικό αέριο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές αναταράξεις επηρέασαν σημαντικά τις τιμές της ενέργειας, προκαλώντας ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά διεθνώς. Στόχος της έρευνας είναι η κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης των τιμών του φυσικού αερίου στην αγορά και η πρόβλεψη της μελλοντικής τους πορείας, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς συγκρούσεις και την πολιτική αστάθεια. Η ανάλυση εστιάζει κυρίως στις τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και στις τελικές τιμές που μεταφέρονται στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών μοντέλων, κυρίως ARIMA και GARCH. Τα μοντέλα ARIMA θα ενισχυθούν με εξωγενείς μεταβλητές που αφορούν τις γεωπολιτικές εντάσεις, ενώ τα μοντέλα GARCH θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της μεταβλητότητας των τιμών και την πρόβλεψη μελλοντικών μεταβολών. Μέσω αυτής της ποσοτικής προσέγγισης, επιχειρείται μια ρεαλιστική εκτίμηση των συνεπειών του πολέμου στην Ρωσίας-Ουκρανίας στις τιμές του φυσικού αερίου. Η δομή της εργασίας περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, εμπειρική ανάλυση και παρουσίαση προβλέψεων. Μακροπρόθεσμα, η εργασία επιδιώκει να συμβάλει στην κατανόηση του πώς οι διεθνείς συγκρούσεις επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας και κατ’ επέκταση τις οικονομικές συνθήκες σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Modeling and forecasting macroeconomic series using non-linear econometric models
(2025-05-30) Frousalias, Konstantinos; Φρουσαλιάς, Κωνσταντίνος; Tzavalis, Elias; Dendramis, Yiannis; Vrontos, Ioannis
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την εφαρμογή μη γραμμικών οικονομετρικών μοντέλων στη μοντελοποίηση και πρόβλεψη της τριμηνιαίας πορείας του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αφετηρία της έρευνας βρίσκεται στους περιορισμούς των κλασικών γραμμικών μοντέλων, όπως τα ARIMA και VAR, τα οποία συχνά αποτυγχάνουν να αποτυπώσουν την πολυπλοκότητα των μακροοικονομικών μεταβλητών, ιδίως σε περιόδους κρίσεων, διαρθρωτικών αλλαγών ή καθεστωτικών μεταβολών. Για την υπέρβαση αυτών των αδυναμιών διερευνώνται μη γραμμικές προσεγγίσεις, με έμφαση στα μοντέλα Κατωφλίου (TAR και SETAR), τα μοντέλα Ομαλής Μετάβασης (STAR) και τα μοντέλα Εναλλαγής Καθεστώτων (Markov-Switching). Η μεθοδολογία της έρευνας περιλαμβάνει τη συλλογή και προεπεξεργασία των στοιχείων του ΑΕΠ, με έλεγχο στασιμότητας, επιλογή καθυστερήσεων και περιγραφική στατιστική ανάλυση. Ακολούθως, προσδιορίζονται και εκτιμώνται τόσο γραμμικά όσο και μη γραμμικά μοντέλα με οικονομετρικές τεχνικές, όπως η μέγιστη πιθανοφάνεια και οι μη γραμμικές ελάχιστες τετραγωνικές μέθοδοι. Η απόδοσή τους αξιολογείται μέσα από διαγνωστικούς ελέγχους και δείκτες ακρίβειας προβλέψεων, όπως το RMSE και το MAE, ενώ πραγματοποιούνται επιπλέον έλεγχοι μη γραμμικότητας και αιτιότητας κατά Granger για την επικύρωση των μοντέλων και τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ μακροοικονομικών μεταβλητών. Η εργασία συνδυάζει τη θεωρητική ανασκόπηση της εξέλιξης από τα γραμμικά στα μη γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης με την εμπειρική εφαρμογή στο ΑΕΠ των Η.Π.Α. Παράλληλα, εξετάζει τις μεθοδολογικές προκλήσεις που ανακύπτουν, όπως η εκτίμηση παραμέτρων και η επιλογή κατάλληλου μοντέλου, και αναδεικνύει πώς αυτές επηρεάζουν τη χρηστικότητα και την αξιοπιστία των μη γραμμικών προσεγγίσεων. Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία των μη γραμμικών οικονομετρικών μεθόδων για την οικονομική πολιτική και την πρακτική εφαρμογή, παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία σε φορείς πολιτικής, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας και οικονομικής δυναμικής. Με τον τρόπο αυτό η εργασία συμβάλλει τόσο στη θεωρητική γνώση όσο και στην πρακτική αξιοποίηση των μη γραμμικών μοντέλων στη μακροοικονομική πρόβλεψη.
Modeling oil market series using econometric models and machine learning techniques
(2025-05-06) Μπέκας, Αναστάσιος; Bekas, Anastasios; Besbeas, Panagiotis; Psarakis, Stelios; Vrontos, Ioannis
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη δυναμική των τιμών του αργού πετρελαίου, εστιάζοντας στις αποδόσεις των δεικτών WTI, Brent και Dubai. Μέσω της ενσωμάτωσης οικονομετρικών μοντέλων, όπως ARMA-GARCH, με τεχνικές μηχανικής μάθησης, όπως Random forest, Support Vector Regression, η μελέτη αναλύει την πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς των τιμών του πετρελαίου, περιλαμβάνοντας μη γραμμικές εξαρτήσεις και συστάδες μεταβλητότητας. Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη τις δομικές αλλαγές από σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, όπως η χρηματοπιστωτική κρίση και η πανδημία COVID-19, για τη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων. Εξωτερικοί μακροοικονομικοί παράγοντες και δείκτες αβεβαιότητας πολιτικής εντοπίζονται ως καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική της αγοράς πετρελαίου. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την αξία του συνδυασμού παραδοσιακών και σύγχρονων μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων των αγορών ενέργειας. Η μελέτη καταλήγει σε πρακτικά συμπεράσματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους συμμετέχοντες στην αγορά, τονίζοντας τη σημασία των υβριδικών προσεγγίσεων και τις δυνατότητες των εναλλακτικών πηγών δεδομένων για τη βελτίωση των μοντέλων πρόβλεψης.