Μεταπτυχιακές Εργασίες
Μόνιμο URI για αυτήν τη συλλογήhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/15
Περιήγηση
Πλοήγηση Μεταπτυχιακές Εργασίες ανά Θέμα "Finance"
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Τώρα δείχνει 1 - 4 από 4
- Αποτελέσματα ανά σελίδα
- Επιλογές ταξινόμησης
Τεκμήριο Introduction to hidden Markov models and their application to financial theory(2025-11-04) Barkolias, Evangelos-Panagiotis; Μπαρκολιάς, Ευάγγελος-Παναγιώτης; Vrontos, Ioannis; Giannakopoulos, Thanasis; Besbeas, PanagiotisHidden Markov Models (HMMs) emerged in the late ’60s as a statistical framework designed to extract latent information from data characterized by uncertainty. Their ability to capture hidden structure beyond observable variables soon made them highly relevant for financial applications, where volatility clustering, regime shifts, and non-normality are pervasive. Before turning to empirical application, it is important to first review the theoretical background that underpins HMMs,ensuring a clear understanding of the statistical concepts on which they are built. Building on this foundation, the thesis investigates the modeling of stock returns, beginning with models without temporal dependence and gradually extending to fully Markovian structures, highlighting the crucial role of state dependence in improving both interpretability and predictive power. Methodologically, the research employs Direct Numerical Maximization for parameter estimation and evaluates state sequences. The results show that incorporating state dependence not only improves the statistical characterization of stock return distributions but also yields interpretable latent states corresponding to calm and turbulent regimes. Furthermore, the analysis emphasizes the importance of approaching financial time series from a purely statistical perspective while also ensuring robust optimization and reliable inference.Τεκμήριο Backward stochastic differential equations and applications in finance: numerical methodsRaptis, Athanasios E.; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Yannacopoulos, AthanasiosThis post-graduate thesis deals with the subject of backward Stochastic Differential Equations (BSDEs), with applications in financial and numerical algorithms for solving these equations. The BSDEs are stochastic differential equations equipped with a terminal border condition. BSDEs have been studied extensively over the last decade. BSDEs appear in financial and stochastic control problems. Regarding applications in finance, BSDEs mainly appear in option theory. Before presenting the BSDEs, a reference to key points of stochastic integration by Ito and useful theorems, will be presented. After the presentation of Ito theory, an introduction to the basic theory of BSDEs and the existence and uniqueness theorems of the solution, follow. The next step is to present a numerical algorithm to solve BSDEs and the implementation code in R language. Finally, some simple examples of solution will be adapted, as applications of the developed code.Τεκμήριο Stochastic analysis in Hilbert space and application to interest rate theory(Athens University of Economics and Business, 2013-01) Giouvanelli, Maria E.; Yannacopoulos, AthanasiosThesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of StatisticsΤεκμήριο Μοντελοποίηση δομών συσχέτισης με copula και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά(2022-10-24) Αλεξανδρίδης, Δημήτριος-Εμμανουήλ; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Παπαγιάννης, Γεώργιος; Μπάλτας, Ιωάννης; Γιαννακόπουλος, ΑθανάσιοςΗ ακριβής εκτίμηση των μέτρων κινδύνου για τα χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια είναι εξίσου σημαντική για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καθώς και για τις ρυθμιστικές αρχές. Πολλές υπάρχουσες μέθοδοι δεν έχουν την ικανότητα να ενσωματώσουν επαρκώς την υψηλή πολυδιάστατη δομή εξάρτησης του χαρτοφυλακίου. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε την αλληλεξάρτηση των περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας την ευέλικτη κατηγορία με τη μοντελοποίηση δομών συσχέτισης με copula σε πολλές διαστάσεις. Τα μοντέλα copula έχουν αναδειχθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, ενώ η χρήση τους σε πολλές διαστάσεις είναι αρκετά απαιτητική λόγω της άκαμπτης δομής τους.Από την άλλη, τα vine copulas έχουν πολλές διαστάσεις και θα επικεντρωθούμε στα C-vine και στα D-vine copulas. Επιπρόσθετα, η παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσει την εφαρμογή των στα C-vine και D-vine copulas για την επιλογή του κατάλληλου χαρτοφυλακίου.