Λογότυπο αποθετηρίου

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Μόνιμο URI για αυτήν τη συλλογήhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/15

Περιήγηση

Πλοήγηση Μεταπτυχιακές Εργασίες ανά Θέμα "Bank risk"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 2 από 2
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Ρευστότητα χρηματοδότησης και τραπεζικός κίνδυνος: μια παγκόσμια βιβλιογραφική ανασκόπηση
    (2025-10-22) Νταραγιάννης, Χαράλαμπος; Ρομπόλης, Λεωνίδας; Τσεκρέκος, Αντριανός; Επίσκοπος, Αθανάσιος
    Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας κάθε κράτους, επηρεάζοντας καθοριστικά τον ρυθμό και την πορεία της ανάπτυξης. Η λειτουργία του βασίζεται στην ύπαρξη θεμελιωδών θεσμών οι οποίοι ενεργούν ως δίαυλοι μεταφοράς κεφαλαίων από πλεονάζουσες οικονομικές μονάδες σε μονάδες που δύνανται να τα αξιοποιήσουν παραγωγικά. Μέσω αυτής της ανακατανομής, διευκολύνεται όχι μόνο η επένδυση αλλά και η δημιουργία νέου χρήματος. Η αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών φορέων καθορίζει τη ροή κεφαλαίου της οικονομίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον ρόλο του τραπεζικού συστήματος ως μηχανισμού διαχείρισης και καταμερισμού του κινδύνου. Οι τράπεζες αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο, υποθέτοντας την ομαλή αποπληρωμή των δανείων. Αυτή η λειτουργία αυξάνει τον κίνδυνο, καθιστώντας αναγκαία την ύπαρξη εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών. Ιδιαίτερα κρίσιμη για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας. Η ρευστότητα προσδιορίζει την ικανότητα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να ανταποκρίνεται άμεσα στις υποχρεώσεις του, χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τη χρηματοοικονομική του θέση. Η ανεπαρκής ρευστότητα συνδέεται άμεσα διαχρονικά με τραπεζικές κρίσεις και απώλεια εμπιστοσύνης από τους καταθέτες. Η θεωρητική βάση για την κατανόηση της σημασίας της ρευστότητας αποτυπώνεται στο κλασικό υπόδειγμα των Diamond & Dybvig (1983). Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για αυστηρούς κανονισμούς ρευστότητας, όπως αυτοί που εισήγαγε η Βασιλεία ΙΙΙ με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) και τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR), συνδέεται άμεσα με τη θεωρητική ανάλυση του Diamond-Dybvig, καθώς στοχεύει στη μείωση της πιθανότητας τραπεζικού πανικού και να ενισχύσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο της θέσπισης της εποπτικής επιτροπής της Βασιλείας, πως διαμορφώθηκε το πλαίσιο έως τη Βασιλεία ΙΙΙ και ποια η σχέση με τη ρευστότητα χρηματοδότησης. Γίνεται μια εκτενής καταγραφή και σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που έχουν βρεθεί σε 63 επιστημονικά άρθρα και μελέτες οι οποίες αφορούν τραπεζικά ιδρύματα ανά τον κόσμο αναφορικά με τα επίπεδα ρευστότητας που τους επιβάλλει η Βασιλεία ΙΙΙ, με στόχο τη μείωση της πιθανότητας τραπεζικής κρίσης ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα στον τραπεζικό κλάδο. Η διπλωματική συμβάλλει στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία καθώς δεν υπάρχει δημοσιευμένη βιβλιογραφική επισκόπηση στο θέμα της ρευστότητας χρηματοδότησης των τραπεζών.
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    The relation between funding liquidity and bank risk during the Covid-19 pandemic
    (2023-10-02) Ηλιόπουλος, Βασίλειος; Iliopoulos, Vasileios; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Tsekrekos, Andrianos; Chalamandaris, George; Episcopos, Athanasios
    Αυτή η διπλωματική εργασία εξερευνά την περίπλοκη σχέση μεταξύ του κινδύνου αναχρηματοδότησης και του κινδύνου τραπεζών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οικονομικής αναταραχής που ακολούθησε την κρίση του 2007 και την πανδημία COVID-19. Η μελέτη εμβαθύνει στον αντίκτυπο του κινδύνου ρευστότητας στη σταθερότητα και τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επισημαίνοντας τη σημασία του κινδύνου αναχρηματοδότησης στον τραπεζικό τομέα. Η περίοδος που εξετάζεται εκτείνεται από το πρώτο τρίμηνο του 2001 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022, καλύπτοντας την κρίσιμη φάση της πανδημίας COVID-19.Η έρευνα χρησιμοποιεί ένα panel regression model με heteroskedasticity robust error για να αποτυπώσει τη σχέση μεταξύ του κινδύνου μιας τράπεζας και της ρευστότητάς της. Αυτό το μοντέλο λαμβάνει υπόψη διάφορες μεταβλητές ελέγχου μαζί bank-specific και time-specific effects, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη άποψη για τις δυνάμεις που δρουν.Επιπλέον, η εργασία αναλύει το εξελισσόμενο τοπίο των τραπεζικών κανονισμών, ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Αξιολογεί τον ρόλο των ρυθμιστικών πλαισίων στον καθορισμό των αντιδράσεων των τραπεζών στους κινδύνους ρευστότητας και εξετάζει την αποτελεσματικότητα αυτών των κανονισμών στην προώθηση της οικονομικής σταθερότητας.Συνοψίζοντας, αυτή η εργασία παρέχει πληροφορίες για την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ του κινδύνου ρευστότητας χρηματοδότησης και του κινδύνου τραπεζών. Επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο της αποτελεσματικής διαχείρισης ρευστότητας και της ρυθμιστικής εποπτείας στην προστασία του τραπεζικού τομέα από πιθανές κρίσεις.