Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Tzortzaki, Maria-Ioanna"
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
- Αποτελέσματα ανά σελίδα
- Επιλογές ταξινόμησης
Τεκμήριο Market anomalies and factor models(2025-11-03) Tzortzaki, Maria-Ioanna; Τζωρτζάκη, Μαρία-Ιωάννα; Skouras, Spyros; Varthalitis, Petros; Topaloglou, NikolaosΗ παρούσα διατριβή βασίζεται κυρίως στην εξέταση της αυθεντικότητας των αποδόσεων της χρηματιστηριακής αγοράς και του βαθμού στον οποίο μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του χαρτοφυλακίου στο οποίο περιλαμβάνονται. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Το θεωρητικό μέρος ξεκινά με μια σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων μοντέλων αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και των μαθηματικών διατυπώσεών τους και στη συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική επισκόπηση των δεκατριών χρηματιστηριακών ανωμαλιών της αγοράς και των διαφορετικών ειδών που υπάρχουν στην αγορά ,τα οποία χρησιμοποιούνται στην εμπειρική εφαρμογή της Ενότητας 5. Τέλος, γίνεται αναφορά στον κίνδυνο του χρηματοπιστωτικού τομέα γενικά, ακολουθούμενη από μια ανάλυση των μέτρων κινδύνου που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου. Στο εμπειρικό μέρος, η εφαρμογή που ακολουθεί χωρίζεται σε δύο είδη δοκιμών, τη δοκιμή εντός δείγματος, που είναι η στατιστική δοκιμή, και τη δοκιμή εκτός δείγματος, που είναι η δυναμική δοκιμή της ανάλυσης. Ο στόχος αυτών των δοκιμών είναι να εξετάσουν εάν οι δεκατρείς ανωμαλίες της χρηματιστηριακής αγοράς μπορούν να επηρεάσουν πραγματικά τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου που τις περιλαμβάνει, δηλαδή με άλλα λόγια να παρατηρήσουν εάν είναι αυθεντικές χρηματιστηριακές ανωμαλίες της αγοράς και εάν τα χαρτοφυλάκια που τις περιλαμβάνουν μπορούν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις από αυτά που δεν τις περιλαμβάνουν. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εμπειρικών δοκιμών που εκτελέστηκαν και τα συμπεράσματα που συνάχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.