Λογότυπο αποθετηρίου

Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Frousalias, Konstantinos"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Modeling and forecasting macroeconomic series using non-linear econometric models
    (2025-05-30) Frousalias, Konstantinos; Φρουσαλιάς, Κωνσταντίνος; Tzavalis, Elias; Dendramis, Yiannis; Vrontos, Ioannis
    Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την εφαρμογή μη γραμμικών οικονομετρικών μοντέλων στη μοντελοποίηση και πρόβλεψη της τριμηνιαίας πορείας του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αφετηρία της έρευνας βρίσκεται στους περιορισμούς των κλασικών γραμμικών μοντέλων, όπως τα ARIMA και VAR, τα οποία συχνά αποτυγχάνουν να αποτυπώσουν την πολυπλοκότητα των μακροοικονομικών μεταβλητών, ιδίως σε περιόδους κρίσεων, διαρθρωτικών αλλαγών ή καθεστωτικών μεταβολών. Για την υπέρβαση αυτών των αδυναμιών διερευνώνται μη γραμμικές προσεγγίσεις, με έμφαση στα μοντέλα Κατωφλίου (TAR και SETAR), τα μοντέλα Ομαλής Μετάβασης (STAR) και τα μοντέλα Εναλλαγής Καθεστώτων (Markov-Switching). Η μεθοδολογία της έρευνας περιλαμβάνει τη συλλογή και προεπεξεργασία των στοιχείων του ΑΕΠ, με έλεγχο στασιμότητας, επιλογή καθυστερήσεων και περιγραφική στατιστική ανάλυση. Ακολούθως, προσδιορίζονται και εκτιμώνται τόσο γραμμικά όσο και μη γραμμικά μοντέλα με οικονομετρικές τεχνικές, όπως η μέγιστη πιθανοφάνεια και οι μη γραμμικές ελάχιστες τετραγωνικές μέθοδοι. Η απόδοσή τους αξιολογείται μέσα από διαγνωστικούς ελέγχους και δείκτες ακρίβειας προβλέψεων, όπως το RMSE και το MAE, ενώ πραγματοποιούνται επιπλέον έλεγχοι μη γραμμικότητας και αιτιότητας κατά Granger για την επικύρωση των μοντέλων και τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ μακροοικονομικών μεταβλητών. Η εργασία συνδυάζει τη θεωρητική ανασκόπηση της εξέλιξης από τα γραμμικά στα μη γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης με την εμπειρική εφαρμογή στο ΑΕΠ των Η.Π.Α. Παράλληλα, εξετάζει τις μεθοδολογικές προκλήσεις που ανακύπτουν, όπως η εκτίμηση παραμέτρων και η επιλογή κατάλληλου μοντέλου, και αναδεικνύει πώς αυτές επηρεάζουν τη χρηστικότητα και την αξιοπιστία των μη γραμμικών προσεγγίσεων. Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία των μη γραμμικών οικονομετρικών μεθόδων για την οικονομική πολιτική και την πρακτική εφαρμογή, παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία σε φορείς πολιτικής, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας και οικονομικής δυναμικής. Με τον τρόπο αυτό η εργασία συμβάλλει τόσο στη θεωρητική γνώση όσο και στην πρακτική αξιοποίηση των μη γραμμικών μοντέλων στη μακροοικονομική πρόβλεψη.