Λογότυπο αποθετηρίου

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Μόνιμο URI για αυτήν τη συλλογήhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/15

Περιήγηση

Πλοήγηση Μεταπτυχιακές Εργασίες ανά Συγγραφέα "Agatsas, Alexandros"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Determinants of bank profitability: evidence from large U.S. bank holding companies during 2021-2024
    (2025-09-15) Agatsas, Alexandros; Αγάτσας, Αλέξανδρος; Rompolis, Leonidas; Tsekrekos, Andrianos; Episcopos, Athanasios
    Αυτή η έρευνα εξετάζει παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία μεγάλων τραπεζικών εταιρειών συμμετοχών (bank holding companies) των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2021 έως το 2024, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναταραχής στις αγορές που χαρακτηρίζεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον πληθωρισμό και την άνοδο των επιτοκίων. Χρησιμοποιώντας ένα πάνελ σαράντα εννέα Bank Holding Companies (BHCs), βασισμένο στις καταστάσεις FR Y-9C του τέταρτου τριμήνου, η κερδοφορία μετράται μέσω της Απόδοσης Ενεργητικού (Return on Assets - ROA), της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity - ROE) και του Καθαρού Περιθωρίου Τόκων (Net Interest Margin - NIM). Βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες περιλαμβάνουν το μέγεθος, τα ίδια κεφάλαια, την ένταση δανείων, τις καταθέσεις και τις προβλέψεις για ζημίες δανείων. Χρησιμοποιούνται εκτιμητές δεδομένων πάνελ, οι οποίοι επιλέγονται μέσω διαγνωστικών ελέγχων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μέγεθος και η κεφαλαιοποίηση στερούνται συνεπούς σημαντικότητας, κάτι που ευθυγραμμίζεται με τα προφίλ μεγάλων, καλά κεφαλαιοποιημένων BHCs. Η ένταση δανείων συσχετίζεται ισχυρά με το NIM αλλά όχι με το ROA ή το ROE. Η υψηλότερη εξάρτηση από καταθέσεις μειώνει το ROA και το NIM, υποδεικνύοντας συμπίεση περιθωρίων εν μέσω ανταγωνισμού για καταθέσεις και μετακύλισης επιτοκίων. Οι προβλέψεις για ζημίες δανείων επηρεάζουν αρνητικά το ROA αλλά σχετίζονται θετικά με το NIM, αντανακλώντας την τιμολόγηση κινδύνου σε δάνεια υψηλού κινδύνου. Η μελέτη επεκτείνει το πλαίσιο των Menicucci-Paolucci (2016) στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναδεικνύοντας τη σημασία της δυναμικής των καταθέσεων και της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου για τις ρυθμιστικές αρχές και τα τραπεζικά στελέχη που ισορροπούν μεταξύ ανάπτυξης, χρηματοδότησης και κινδύνου.