PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
Collections :

Title :Μπεϋζιανές και μη μπεϋζιανές μέθοδοι για την προβλεψιμότητα χρηματιστηριακών δεικτών
Alternative Title :Bayesian and non-bayesian methods for stock predictability
Creator :Κουτσογκίλας, Ιωάννης A.
Contributor :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :93σ.
Language :el
Identifier :
Abstract :Η παρούσα εργασία αποτελεί συστηματική μελέτη της προβλεψιμότητας χρηματιστηριακών παραγώγων με χρήση στατιστικών μοντέλων μεταβλητού μέσου όρου, αυτοπαλίνδρομων μοντέλων και μεθόδων Μπεϋζιανής στατιστικής. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται η θεωρία αυτοπαλίνδρομων και μοντέλων κινητού μέσου όρου, καθώς και εκτενής θεωρία για την προβλεψιμότητα χρηματιστηριακών δεικτών με τη χρήση συναρτήσεων χρησιμότητας. Το δεύτερο μέρος αποτελεί θεματική ενότητα πρόβλεψης χρηματιστηριακών δεικτών με τη χρήση Μπεϋζιανής στατιστικής. Συγκεκριμένα, αποκρυσταλλώνονται η μέθοδος Bayesian Model Averaging περί σημαντικότητας των παραμέτρων πρόβλεψης των χρηματιστηριακών δεικτών. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η θεωρία των διαδικασιών Monte Carlo. Το τελευταίο κομμάτι περιλαμβάνει την εφαρμογή των όσων αναπτύχθηκαν σε προγραμματιστικό περιβάλλον R.
The present work is described as a systematic study for the predictability of stock derivatives using moving average models, autoregressive models and Bayesian Statistical methods. The first part of the work contains the theory of autoregressive and moving average models, as well as an extensive theory for the predictability of stock indices with the aid of utility functions. The second part is a thematic module on forecasting stock indices using Bayesian statistics. In particular, Bayesian Model Averaging method is fully described, aiming to assess the importance of predictive variables of stock market indices. The part is concluded with full theory of Monte Carlo process. The last section contains the application of developed theory in R programming environment.
Subject :Μπεϋζιανά
Κλασική στατιστική
Προβλέψεις δεικτών
Date Available :2020-02-07 22:37:11
Date Issued :09/09/2021
Date Submitted :2021-09-17 12:47:41
Access Rights :Free access
Licence :

File: Koutsogkilas_2021.pdf

Type: application/pdf