Συλλογές
Τίτλος Implied volatility measures and future stock returns
Δημιουργός Αλεξίου, Νικόλαος
Συντελεστής Γιαμουρίδης, Δανιήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 50 σ.
Γλώσσα en
Περίληψη Πληροφορίες που περιέχονται στην αγορά των δικαιωμάτων θα έπρεπε να απορροφώνται από την αγορά των μετοχών άμεσα αν οι αγορές ήταν αποτελεσματικές. Όμως πολλές έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν δείχνουν ότι με τη χρήση δεδομένων από την αγορά των δικαιωμάτων μπορούν να γίνουν σημαντικές προβλέψεις για τις αποδόσεις καθώς και την μεταβλητότητα των μετοχών.
Λέξη κλειδί Implied Volatility (IV)
Stock returns
Fama-MacBeth regressions
Cumulative performance
Ημερομηνία έκδοσης 22-10-2014
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/