Συλλογές
Τίτλος Performance evaluation in hedge funds
Εναλλακτικός τίτλος Αξιολόγηση αποδόσεων σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
Δημιουργός Ψηρόγιαννη, Γεωργία
Συντελεστής Βρόντος, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 102 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αξιολόγηση των αποδόσεων των κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου λεγόμενα διεθνώς ως hedge funds. Χρησιμοποιώντας διεθνή κυρίως αλλά και εγχώρια βιβλιογραφία καθώς και εκτενή εμπειρική διερεύνηση μέσω οικονομετρικών μοντέλων και δεικτών αξιολόγησης, καταλήγουμε σε σημαντικά ευρήματα. Έγινε χρήση δεδομένων αποδόσεων δέκα στρατηγικών hedge funds και δεδομένων παραγόντων κινδύνου όπως συχνά αναφέρονται με τα οποία δημιουργήθηκαν πολυμεταβλητά μοντέλα όπου, εκτιμήθηκαν με ARIMA και ΑRCH-GARCH μοντέλα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των αποδόσεων των στρατηγικών hedge funds με μέτρα αξιολόγησης όπως οι δείκτες Sharpe Ratio, Jensen a και Hurst exponent. Ακολουθώντας αυτή τη μεθοδολογία αναδεικνύονται οι βασικές δυνάμεις τις αγοράς όπου φαίνεται να ασκούν επίδραση στις αποδόσεις των hedge funds καθώς γίνεται και η επιλογή των καλύτερων στρατηγικών hedge funds προς επένδυση μέσω της αξιολόγησης.
Λέξη κλειδί Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
Στρατηγικές hedge funds
Κίνδυνος και απόδοση
Αξιολόγηση αποδόσεων.
Κεφάλαια αντιστάθμισης
Ημερομηνία έκδοσης 22-03-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/