Συλλογές	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας / School of Informatics Τμήμα Στατιστικής / Department of Statistics Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations
Τίτλος	Portfolio optimization using coherent risk measures : the case of conditional value at risk
Εναλλακτικός τίτλος	Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με χρήση συνεπών μέτρων κινδύνου: η περίπτωση του conditional value at risk
Δημιουργός	Perdikouri, Eleni P.
Συντελεστής	Giannakopoulos, A.
Εκδότης	Athens University of Economics and Business
Τύπος	Text
Φυσική περιγραφή	130p.
Γλώσσα	en
Περίληψη	Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί	Investment Statistics Statistical analysis Value at Risk Risk
Ημερομηνία έκδοσης	05-2011